以下 8 条是 2025-2026 年考生容易踩的“FRM 一级坑”，全部来自最新考情与官方大数据。避开它们，就能把有限时间花在真正的得分点上。
盲目刷题，不搭框架
表现：直接“千题斩”，结果题干换个说法就懵。
危害：一级 100 题跨 4 大模块，知识点碎片化导致正确率骤降。
避坑：先用 Study Guide 画“4 模块思维导图”，再带框架刷题，正确率可提升 15-20%。
只背公式，不记场景
表现：VaR 公式倒背如流，却选不出“厚尾分布该用哪种方法”。
危害：FRM 考“应用”而非“记忆”，一道情境题就丢 3 分。
避坑：每记 1 条公式，必须写 1 句适用场景 + 1 个数字小例子。
轻视定性题，只攻计算
表现：把 FRM 当成数学考试，忽视 Basel 条款、风险文化。
危害：机考后定性题占比已升至 60%，直接丢掉 30-40 分。
避坑：把“巴塞尔 III 核心指标”“风险治理流程”做成关键词对照表，每天晨读 10 分钟。
用过时题库
表现：2025 考纲新增“流动性风险”“气候风险”，仍在刷 2020 年旧题。
危害：旧题覆盖不到新考点，刷得越多漏点越大。
避坑：只选用 2025 以后更新、且标明“climate risk & liquidity risk”的题库。
时间分配失衡
表现：在“金融英语”或非核心章节耗 30% 以上时间，导致权重最高的“估值与风险模型”（30%）复习不足。
避坑：按“估值 30%→金融市场 30%→定量 20%→风险基础 20%”分配学时，前两大块先保 70 分。
考前两周才做题
表现：前 3 个月纯看书，最后 14 天开始“刷题冲刺”。
危害：一级平均 2.4 min/题，临场时间压力巨大；官方统计此类考生通过率 < 20%。
避坑：至少提前 60 天进入“刷题-纠错-模考”闭环，每周 1 套计时 mock。
忽视计算器熟练度
表现：TI BA II Plus 考前 1 个月才开始摸。
危害：50% 题目需多步计算（久期、VaR、回归），按键不熟平均每题多耗 30-45 秒，100 题就是 40 分钟。
避坑：从备考第 1 天起就用真机练习，把“现金流 IRR→统计模式→内存清除”练成肌肉记忆。
依赖中文资料，跳过英文术语
表现：全程看中文讲义，真题首次见英文题干。
危害：关键词“least accurate”“basis risk”一旦误读，直接选反。
避坑：教材和题库至少 70% 用英文原版，建立术语条件反射
