FRM二级考试在二级的基础上，更加强调金融风险管理工具和方法的实际应用，要求考生具备更强的分析和解决问题的能力。本文将详细介绍FRM二级考试的核心内容，帮助考生更好地规划备考。
FRM二级考试的核心内容
FRM二级考试采用笔试形式，包含80道单选题，需在4小时内完成。科目核心内容如下：
市场风险计量和管理（20%）
市场风险计量和管理是FRM二级考试中的重要科目，主要探讨如何度量和管理金融市场中的风险。核心内容包括：
风险价值（VaR）的扩展模型：学习历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等高级VaR模型，理解其在市场风险管理中的应用。
压力测试和情景分析：掌握如何设计和实施压力测试，评估市场风险在极端条件下的表现。
固定收益类产品和期权的风险管理：深入理解债券、期权等金融产品的风险管理方法，包括波动率微笑等概念。
信用风险计量和管理（20%）
信用风险计量和管理专注于评估、度量和管理信用风险。重点内容包括：
信用评级体系：了解信用评级的方法和意义，掌握不同评级机构的评级标准。
信用违约互换（CDS）：学习CDS的基本原理、定价方法及其在信用风险管理中的应用。
信用组合模型：掌握如CreditMetrics等模型，用于评估信用组合的风险。
操作风险与弹性（20%）
操作风险与弹性主要涉及由于内部流程、人员、系统问题或外部事件导致的风险。核心内容包括：
操作风险的识别与评估：学习如何识别操作风险点，并进行风险评估。
内部控制和风险治理框架：了解如何建立有效的内部控制体系，降低操作风险。
巴塞尔协议：深入研究巴塞尔协议中关于操作风险的部分，理解其对银行监管的要求。
流动性与资金风险计量和管理（15%）
该科目主要探讨金融机构的流动性风险和资金风险管理。重点内容包括：
流动性风险管理：学习如何度量和管理流动性风险，包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等指标。
融资策略：理解不同的融资方式及其对流动性风险的影响。
流动性压力测试：掌握如何进行流动性压力测试，评估在不同情景下的流动性状况。
风险管理和投资管理（15%）
结合风险管理与投资管理，该科目强调在投资决策中考虑风险因素。核心内容包括：
投资组合管理：学习如何构建和优化投资组合，考虑风险调整后的回报。
风险对冲策略：掌握如何运用衍生品等工具进行风险对冲，降低投资组合的风险。
当前金融市场热点问题（10%）
该科目关注当前金融市场中的前沿问题和热点话题，要求考生能够灵活运用所学知识进行分析。内容可能包括：
金融科技（FinTech）的影响：了解金融科技对金融市场和风险管理的挑战与机遇。
全球金融市场流动性：分析全球流动性变化对金融市场的影响。
交易中的风险：探讨交易过程中可能面临的风险及其管理方法。
以上就是“FRM二级考试核心内容是什么？”的内容。考生需要在掌握一级知识的基础上，进一步深化和拓展自己的风险管理能力。
