Serially correlated是FRM考试的金融知识点，考生在备考中不仅需要了解它的含义，还需要对它产生的原因有所了解。》》》戳：免费领取FRM各科视频讲义+历年真题+21年原版书（PDF版）
Serially correlated序列相关性，在计量经济学中指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。又称自相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
Serially correlated序列相关性产生原因：
1.经济系统惯性
自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。
2.经济活动滞后效应
滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期，而是延续若干期。由此带来变量的自相关。
3.数据处理
因为某些原因对数据进行了修正和内插处理，在这样的数据序列中可能产生自相关。
4.蛛网现象
蛛网现象是微观经济学中的一个概念。它表示某种商品的供给量受前一期价格影响而表现出来的某种规律性，即呈蛛网状收敛或发散于供需的均衡点。【资料下载】点击下载FRM二级思维导图PDF版
5.模型设定偏误
如果模型中省略了某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确，都会产生系统误差，这种误差存在于随机误差项中，从而带来了自相关。由于设定误差造成的自相关，在经济计量分析中经常可能发生。
想要了解更多有关FRM考试相关知识点的内容，可以在线咨询或添加融跃老师微信（rongyuejiaoyu），免费领取融跃教育金融专业英语词汇大全！
