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FRM考试:sensitivity analysis(敏感性分析)的步骤是什么?

发布时间:2021-06-07

来源:融跃教育

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sensitivity analysis(敏感性分析)是FRM考试的知识点,备考中考生需要对它的相关步骤有所掌握!具体是什么,随小编往下看!

1、确定敏感性分析指标》》》戳:免费领取FRM各科视频讲义+历年真题+21年原版书(PDF版)

敏感性分析的对象是具体的技术方案及其反映的经济效益。因此,技术方案的某些经济效益评价指标,例如息税前利润、投资回收期、投资收益率、净现值、内部收益率等,都可以作为敏感性分析指标。

2、计算该技术方案的目标值

一般将在正常状态下的经济效益评价指标数值,作为目标值。

3、选取不确定因素

在进行敏感性分析时,并不需要对所有的不确定因素都考虑和计算,而应视方案的具体情况选取几个变化可能性较大,并对经效益目标值影响作用较大的因素。例如:产品售价变动、产量规模变动、投资额变化等;或是建设期缩短,达产期延长等,这些都会对方案的经济效益大小产生影响。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

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4、计算不确定因素变动时对分析指标的影响程度

若进行单因素敏感性分析时,则要在固定其它因素的条件下,变动其中一个不确定因素;然后,再变动另一个因素(仍然保持其它因素不变),以此求出某个不确定因素本身对方案效益指标目标值的影响程度。

5、找出敏感因素,进行分析和采取措施,以提高技术方案的抗风险的能力。

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