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FRM金融风险管理的发展历程介绍!送给备考的你~

发布时间:2021-03-05

来源:融跃教育

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从上世纪五十年代起,就已经产生了相关的金融风险管理的思想,而FRM持证人也是越来越受到重视。关于金融风险管理的发展历程,下文是详细介绍!

金融风险管理的发展历程,主要分为五个阶段:》》》点击领取2021年FRM备考资料大礼包(戳我免·费领取)

1. 巴塞尔协议的诞生

20 世纪80年代初,由于储蓄和贷款机构深受债务危机的影响而大量倒闭,银行业开始普遍重视对信用风险进行防范和化解。为了更好地适应风险管理新形势的需要,着名的《巴塞尔协议》(Basel I)便应运而生。

2. 市场风险测量新方法

20 世纪90年代,随着金融衍生品的推陈出新和交易量的迅勐发展,市场风险日益突出,英国的巴林银行的破产,日本大和银行的巨额国债的交易损失,投资银行香港百富勤的倒闭等一系列的风险事件,人们认识到了市场风险,一些主要国际大银行开始建立自己的内部风险测量与资本配置模型。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

3. 重视信用风险

信用风险模型反映的背景是经济日益全球化,新兴市场日益成为美国银行业的新市场,银行业面临越来越复杂的信用风险。这就要求有更加复杂。更加特定的信用风险内部方法和模型来弥补《巴塞尔协议》对信用风险的笼统分析所造成的不足。

4. Basel II与全面风险管理

2006年,巴塞尔委员会提出取代 Basel I的资本充足率框架,该举措被称为Basel II。在 Basel II中,提出了以资本充足率、监管部门监督检査和市场纪律为三大支柱的新资本监管框架草案,这一协议反应了这一时期的特征,反映了全面的风险管理需要。

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5. Basel III

Basel III 通过将核心一级资本限制在普通股和留存收益上提高了资本质量,与其他形式的混合债务不同,后者提供了亏损吸收。Basel III 还对短期和长期流动性设定了新的比率,如 30 天流动性覆盖率(LCR)和一年期净稳定融资比率(NSFR)。特别是,NSFR 应该有助于应对顺周期行为,因为它旨在确保银行减少对大规模短期融资的依赖。

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