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FRM一级考试科目知识汇总

发布时间:2022-10-11

来源:融跃教育

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FRM一级考试一共有四个科目,分别是风险管理基础、定量分析、估值与风险建模和金融市场与产品,那么这些科目具体讲些什么内容呢?

1.风险管理基础

(1)货币时间价值的基本计算

(2)风险与两种组合投资收益

(3)投资组合的机会集及有效前沿

(4)资本市场线与CAPM模型

(5)APT套利定价模型与Fama-French三因子案例

(6)投资组合的业绩评价指标

2.定量分析

(1)基本统计量的计算

(2)随机变量及常见分布

(3)假设检验

(4)一元线性回归

(5)多元线性回归与模型诊断

(6)平稳时间序列分析

(7)非平稳时间序列分析

(8)蒙特卡洛模拟与重抽样

(9)EWMA,ARCH与GARCH模型

3.金融市场与产品

(1)银行

(2)保险精算与养老金计划

(3)基金管理(共同基金、ETF基金与对冲基金)

(4)利率

(5)美国国债的报价基准、贴现方法与套利

(6)美国公司债

(7)债券的市场风险(久期、凸性与DV01)

(8)债券的市场风险(非平行期限结构变化与对冲)

(9)债券的损益分解(Carry roll-down)

(10)外部和内部评级

(11)远期

(12)期货

(13)期货的套期保值与对冲

(14)按揭贷款的计算模型

(15)住房抵押贷款证券化MBS

(16)外汇市场

(17)利率互换

(18)货币互换

4.期权与风险

(1)期权

(2)单一资产与期权的交易策略

(3)期权的价差交易策略

(4)期权的组合交易策略

(5)奇异期权

(6)期权的二叉树定价模型

(7)Black-Scholes-Merton期权定价模型

(8)期权的隐含波动率微笑、斜偏

(9)期权的敏感性分析——希腊字母(上)

(10)期权的敏感性分析——希腊字母(下)

(11)国家风险:决定因素、措施和影响

(12)估计波动率和相关系数

(13)市场风险入门(风险价值VaR、CVaR与ES)

(14)市场风险入门(VaR与ES的计量汇总)

(15)市场风险入门(回溯检验与压力测试)

(16)信用风险度量入门

(17)操作风险度量入门


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